Důslednost je svůdná.Slaven Vlasic / Getty Images Wall Street vždy přetéká Svatými grály - těmi předpovědi, strategiemi, tajnými vzorci a geniálními interpretacemi, které slibují nadpozemské znalosti a bohatství, pokud stačí důvěra . Nejčastěji se dodávají ve světě investic prostřednictvím a Černá skříňka —Uzavřený systém, kde jsou známé vstupy a výstupy, ale interní analytické práce jsou ponechány přísně tajné, pouze pro spotřebu velekněží. Umístění černé skříňky však jde daleko za trhy. Není divu, že v moderní, vzájemně propojené době, když si vezmete velmi chytrého chlapa, řady počítačů, proprietární vzorce a kód, který vidí jen ten chytrý chlap, a pak přidáte řetězec úspěšných předpovědi , boom - skončíte s hloupou superhvězdou vytvořenou pro sociální média, která najednou udělá předpověď cool pro proletariát.
Nate Silver je že chlap. Zvážit:
- Úspěchy označil za výsledky v 49 z 50 států v amerických prezidentských volbách v roce 2008.
- Úspěchy označil za výsledky v 50 z 50 států v amerických prezidentských volbách v roce 2012.
Silver se stal přes noc inteligentním číslem. Přešel od experta na statistiky baseballu k expertovi na politické statistiky. Jeho matematický model voleb porazil politické novináře a komentátory při jejich vlastní hře - stejně tak i jeho vyprávění Moneyball pro politiku. V krátké době jeho následovníci na Twitteru překonali 1 milion, jeho kniha se stala bestsellerem a web FiveThirtyEight.com se stal všudypřítomným - dokonce nabídl investiční postřehy, jako například „Bojíte se burzy? Ať děláte cokoli, neprodávejte.
Přesto pro každého, kdo sledoval prezidentský závod v roce 2016, zasáhly Silverovy politické předpovědi zeď. V průběhu roku 2016 Silver zveřejnil denní volební kurzy, které vyskočily jako kočka v ohni - nepřekvapuje vás, když vás váš nový status guru donutí nabízet prognózy každý den volebního cyklu na více než rok.
Uznávám, že pro nás pouhé smrtelníky je důslednost svůdná - dokonce i pro vysoce vzdělané a bohaté. Můj spolupracovník, uznávaný obchodník, a já jsem před pár lety obědval. Během našeho rozhovoru se zmínil, že byl chycen ve velmi dobře známém podvodu s hedgeovými fondy (ne Madoff). Zeptal jsem se ho, než mohl hodně vysvětlit, jestli jsou jeho výnosy každý měsíc pozitivní. Odpověděl: Každý měsíc. Později jsem ho vygooglil a zjistil, že skutečně přišel o několik milionů dolarů.
Tato touha po jistotě, předpovědi, je pro pozorovatele všude v moderní společnosti. Sport taky? To se vsaď. Během fotbalového zápasu v pondělí večer jeden z hlasatelů, Ron Jaworski, uvedl čísla a šance do perspektivy hraní fotbalové hry: Hrát volání je o pravděpodobnosti, ne o jistotě.
To zní snadný strávit. Ale není. Tento nedostatek jistoty je tak často spouštěčem našich nejhlubších obav. David Rock měl skvělý kousek v Psychology Today, který hájil hádanku:
Některé části účetnictví a poradenství vydělávají své peníze tím, že pomáhají vedoucím pracovníkům vnímat rostoucí jistotu prostřednictvím strategického plánování a „předpovídání“. Zatímco finanční trhy v roce 2008 opět ukázaly, že budoucnost je ze své podstaty nejistá, jisté je pouze to, že lidé zaplatí spoustu peněz, aby se cítili alespoň méně nejistě. Je to proto, že nejistota je pro mozek jako hrozba pro váš život.
Proto se Silver stal tak populárním - eliminoval strach - nebo alespoň to byl příběh. Ale i ten chlap se všemi čísly odešel od čísel. Ve své namáhavé mea culpa „Jak jsem působil jako vědátor a posral na Donalda Trumpa“ připustil, že nepoužívá své statistické modely kandidatury Donalda Trumpa. Místo toho použil vzdělané odhady, které vyfoukly jeho dějovou linii statistického modelu vytvořeného ze mě tak slavného, že nyní můžete věřit, že nejsem typický vědátor s vestavěnými předsudky z vody. Ještě horší je, jak si Silver udělal předpovědi , mohl v podstatě říci, že měl pravdu bez ohledu na to, co se stalo. Pro Silverovy následovníky jsou jeho zajištěné předpovědi z roku 2016 diskutabilní matturbace , to nevadí:
Podívejte se na Natův rekord. Trump byl odlehlý.
Nebylo toho dost historický data.
On dostane většina správně.
Nateovo vítězné procento je tak vysoký.
Tyto slabé retorty ilustrují chybný základ v přístupu Silvera. Michael Mauboussin, jeden z největších myslitelů v oblasti rozhodování tváří v tvář nejistotě, vzdělává: Zarážející je, že přední myslitelé v různých oborech - včetně sázení koní, hazardních her v kasinu a investování - všichni zdůrazňují stejný bod . Říkáme tomu efekt Babe Ruth: i když Ruth hodně zasáhla, byl jedním z největších hitů baseballu.
Jinak řečeno: Chcete přemýšlet o očekávané hodnotě. To však není hodnotný ani užitečný způsob uvažování o jednorázových volbách, kde si obě strany doslova představují život a smrt. Neexistuje však žádná jistota, žádná záruka - nikdy. Svět je o překvapení .
A Silver vynechává překvapení, neobvyklá a nečekaná. Nemá žádný způsob, jak je předvídat nebo účtovat. K Trumpově vítězství Silver tolik řekl: Je to nejšokující politický vývoj v mém životě. Ale nikdo nemůže předvídat odlehlé hodnoty, takže pokud někdo jako Silver předstírá, že může - pozor. Spyros Makridakis ve svém slavném příspěvku Accuracy of Forecasting: An Empirical Investigation z roku 1979 ukázal, že jednoduché rytmy jsou komplikované a že klouzavé průměry překonávají klikaté ekonometrické rutiny. Předpověděly by klouzavé průměry také dvě volby, díky nimž se Silver stal jménem domácnosti?
Obránci stříbra se nicméně v letech 2008 a 2012 vrátili ke 49 z 50 a 50 z 50 - důkaz, říkají, když ignorují rok 2016. Ale v letech 2008 a 2012, jaké procento z nich bylo tvrdý hovory? Například Kalifornie je modrá bez ohledu na to, co se děje. Spoléhání se na strategii, která umožňuje snadné volání správným způsobem a rozhoduje o tvrdých, tedy vždy existuje obrovské riziko.
Nejedná se o strašně nové nesrovnalosti, o kterých je třeba uvažovat. Efektivní teorie trhu - strategie, která řídí světové peníze - také nemá žádné překvapivé řešení (tj. Černé labutě). Silver jednoduše ilustruje hlavolam v jiné disciplíně, ale se stejným naléhavým problémem. V létě 2016 zahájil Nassim Taleb, otec konceptu černé labutě, podrobnou kritiku Silvera do veřejné sféry: @FiveThirtyEight nám ukazuje učebnicový případ, jak být úplně bezradný o pravděpodobnosti, ale přesto v ní podnikat.
Zápas intelektuální klece: Nassim Taleb proti Nate Silverovi.
Opatrně si vyberte svoji stranu. Je to život nebo smrt.
Michael Covel je autorem pěti knih: včetně mezinárodního bestselleru, Sledování trendů a jeho vyšetřovací příběh, Kompletní TurtleTrader . Michael je také hlasem za Trend Following Radio, podzemním alternativním hitem, který byl na iTunes až # 2 s 5 miliony poslechů.
